Ahoi!
Das anonymisierte Surfen via Proxy-Server wird dich immer verlangsamen. Davon abgesehen können auch Betreiber von Proxies Log-Files erstellen, welche Protokolle von IP-Adresse, Zeitpunkt und übertragenen Daten speichern und welche auf Aufforderung an zuständige Stellen herausgeben werden (Thema: Vorratsdatenspeicherung). Man kann das zwar zu umgehen versuchen, indem man gleich über eine ganze Reihe von Proxy-Servern mit verschlüsselten Verbindungen ins Internet geht, allerdings verlangsamt sich der Datenverkehr dadurch natürlich noch mehr.
Ich persönlich benutze gelegentlich das Firefox-AddOn Stealthy, welches aber ebenfalls nach dem Proxy-Prinzip arbeitet.